Tesis doctoral de Francisco Marmol Prieto
La presente tesis re-examina desde un punto de vista analitico la estimacion eficiente de los lectores de cointegracion de un modelo de regresion lineal de series temporales en un marco multivariante. Dichas series estan fraccionalmente integradas o son no estacionarias integradas de orden superior. los aspectos de modelizacion y de especificacion son tambien considerados, asi como la teoria de las regresiones espureas y no balanceadas en dicho entorno econometrico. se derivan las distribuciones asintoticas de los metodos de estimacion de mayor utilidad en econometria.
Datos académicos de la tesis doctoral «Spurious and cointegrating regressions in the presence of monstationary higher order and fractionally integrated stochastic processes.«
- Título de la tesis: Spurious and cointegrating regressions in the presence of monstationary higher order and fractionally integrated stochastic processes.
- Autor: Francisco Marmol Prieto
- Universidad: Autónoma de barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1997
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- José Luis Raymond Bara
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Ezequiel Uriel
- Álvaro Escribano (vocal)
- José Dolado Juan (vocal)
- Montserrat Farell (vocal)