Tesis doctoral de Montserrat Hernandez Solis
Resumen tesis: tarificacion en seguros de vida con la medida de riesgo esperanza distorsionada. autora: montserrat hernández solís el objetivo de esta tesis es obtener un principio de cálculo de primas, para el ramo de vida asegurador, basado en un a medida de riesgo coherente, la llamada esperanza distorsionada con la función de distorsión de wang en forma de potencia, que justifique la recomendación dada por solvencia ii de incrementar o disminuir, según la modalidad de seguro elegida, los ta ntos instantáneos de mortalidad y conseguir de este modo una prima recargada de manera implícita para hacer frente a las desviaciones de la siniestralidad real con respecto a la esperada. A este principio se le denomina ¿transformada proporcional de l tanto instantáneo¿. Se demuestra que este método de tarificación basado en la esperanza distorsionada, en forma de potencia, es consistente con la práctica habitual de añadir un margen de seguridad a las probabilidades de fallecimiento o de superv ivencia, dependiendo de la modalidad de seguro que se trate. en el ramo de vida, la prima se calcula en base a la esperanza matemática, pero ésta presenta riesgo de insolvencia, aunque se base en buenas estimaciones, derivado de las fluctuaciones de la siniestralidad. Para protegerse de este riesgo las compañías pueden recargar las primas de dos maneras, o bien explícitamente (añadiendo una cuantía directamente a la prima) o bien de manera implícita (las primas lleven el recargo incorporado d entro de su sistema de cálculo), obteniéndose así las primas recargadas. Y lo que hacen es fijar un recargo técnico o de seguridad que proporcione estabilidad a la empresa aseguradora, pudiendo ser, o bien explícito o bien venir recogido de forma imp lícita en las bases de cálculo, mediante correcciones o modificaciones en las tablas de mortalidad. Es por esto por lo que en esta tesis se ha obtenido una expresión para la prima de riesgo recargada de manera implícita que está basada en la esperan za distorsionada en forma de potencia para la modalidad de seguro de supervivencia (seguro de rentas vitalicio) y para la modalidad de seguro de fallecimiento (vida entera). En este último caso se demuestra, aportándose como novedad en este trabajo de investigación, que la medida de riesgo definida para calcular la prima verifica los axiomas de medida de riesgo coherente, por lo que este estudio supone una extensión del que hizo wang para no vida (en su artículo titulado ¿insurance pricing and
Datos académicos de la tesis doctoral «Tarifación en seguros de vida con la medida de riesgo. esperanza distorsionada«
- Título de la tesis: Tarifación en seguros de vida con la medida de riesgo. esperanza distorsionada
- Autor: Montserrat Hernandez Solis
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 18/01/2013
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- José Luis Vilar Zanón
- Tribunal
- Presidente del tribunal: José Antonio Gil fana
- Andrés De pablo lopez (vocal)
- susana Carabias lopez (vocal)
- María mercedes Claramunt bielsa (vocal)