Tesis doctoral de Rio Solano Cristina Del
El trabajo se plantea desde la concepcion de los tipos de cambios como el precio de un activo financiero. Bajo tal optica, la eficiencia de los mercados cambiarios es todavia un tema a debate. El tradicional comportamiento de paseo aleatorio que se ha sustentado como identificativo de mercados eficientes no parece que este en la linea de las nuevas aportaciones tanto teoricas como empiricas. En esta nueva linea de trabajo, la tesis doctoral explora la existencia de componentes potencialmente predecibles en las series de tipos de cambio. para este proposito se han utilizado series de tipos de cambios frente al dolar americano y frente al marco aleman. La metodología empleada esta basada en analisis de series temporales al objeto de analizar aquellas dinamicas que pueden estar subyacentes en los tipos de cambio. Especificamente se estudia tanto la existencia de dependencia a corto, a largo plazo, linealidad, no linealidad, dinamica estocastica y deterministica, contempladas todas ellas desde una panoramica general con un nexo de union.
Datos académicos de la tesis doctoral «Tres estudios sobre componentes potencialmente predecibles en las series de tipos de cambio: regularidades empiricas y efectos de los ajustes en los tipos de cambio, dependencia a largo plazo y dinamica caotica.«
- Título de la tesis: Tres estudios sobre componentes potencialmente predecibles en las series de tipos de cambio: regularidades empiricas y efectos de los ajustes en los tipos de cambio, dependencia a largo plazo y dinamica caotica.
- Autor: Rio Solano Cristina Del
- Universidad: Pública de navarra
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1997
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Rafael Santamaria Aquilue
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Enrique Ribas Mirangels
- Carmen Ansotegui Olcoz (vocal)
- Manuel Espitia Escuer (vocal)
- Ignacio Olmeda Martos (vocal)