Tesis doctoral de Marti Oliva Fures
El proposito de la investigacion estriba en caracterizar las secuencias de precios y tipos de interes de equilibrio asociados a los distintos activos que se negocian en una economia ideal donde existe un mercado de capitales un mercado de emision de titulos de deuda o primario y un mercado secundario en que se negocian bonos a distintos plazos. En particular se tratara de obtener conclusiones relevantes acerca la estructura a plazo de los tipos de interes -que surgira de forma natural como un resultado endogeno y con incertidumbre en un contexto dinamico-: se alcanza la hipotesis hicksiana a partir de un conjunto de supuestos distintos a los utilizados por hicks a partir de dos derivaciones alternativas en el marco de la economia de referencia. Se deriva el consumo-capital asset pricing model instrumento analitico para la valoracionde titulos sujetos al riesgo de falta de pago y que producen flujos de ingresosinciertos de forma independiente de trabajos previos -distintas tecnicas y modelos-. Se propone un modelo para la verificacion empirica del ccapm el ccapmr y otro para la medida empirica de las primas por plazo a partir de un supuesto adicional en la ec. De referencia.
Datos académicos de la tesis doctoral «Un ensayo de teoria financiera: reformulacion en terminos de procesos estocasticos de parametro discreto.«
- Título de la tesis: Un ensayo de teoria financiera: reformulacion en terminos de procesos estocasticos de parametro discreto.
- Autor: Marti Oliva Fures
- Universidad: Barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1984
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Joan Hortala Arau
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Joan Hortala Arau
- Antonio Argandona Ramiz (vocal)
- Juan Urrutia (vocal)
- Enric Ribas (vocal)