Tesis doctoral de Raquel Florez Lopez
Esta tesis doctoral presenta una nueva metodología para el análisis de los determinantes del riesgo de crédito combinando técnicas estadísticas clásicas, análisis bayesiano y modelos basados en inteligencia artificial. El interés por realizar esta investigación parte de la necesidad de desarrollar nuevos modelos de gestión del riesgo crediticio que permitan dar respuesta a los retos que afrontan las entidades financieras y aseguradoras, que han desembocado en los recientes acuerdos de basilea ii y solvencia ii. para ello, la memoria presentada se estructura en los siguientes apartados: en primer término, una introducción, en la que se establecen los objetivos y proposiciones planteados como punto de partida de la investigación. a continuación, en el capítulo 1 se analiza la problemática actual de la gestión del riesgo financiero y la distinta normativa que resulta de aplicación, con especial incidencia en los acuerdos de basilea ii, que afecta a los bancos internacionalmente activos, y solvencia ii, relacionado con las entidades aseguradoras que operan en la unión europea. el capítulo 2 se centra en el estudio particular del riesgo de crédito, principal componente del riesgo financiero, analizando su tipología y las características específicas de su proceso de gestión. En particular, se observa la oportunidad de desarrollar modelos internos de gestión basados en calificaciones de crédito o ratings, por lo que en el capítulo 3 se realiza una aproximación conceptual a los sistemas de calificación crediticia, a fin de identificar sus principales características y los determinantes que les afectan, así como los resultados conseguidos por la literatura en la materia. los siguientes capítulos contienen el desarrollo empírico fundamental de la tesis. El capítulo 4 contiene los aspectos metodológicos de la aplicación propuesta, que combina modelos estadísticos clásicos (univariantes y multivariantes), análisis bayesiano y modelos
Datos académicos de la tesis doctoral «Análisis de los determinantes del riesgo de crédito. aplicación de técnicas emergentes en el marco de los acuerdos de basilea ii y solvencia ii.«
- Título de la tesis: Análisis de los determinantes del riesgo de crédito. aplicación de técnicas emergentes en el marco de los acuerdos de basilea ii y solvencia ii.
- Autor: Raquel Florez Lopez
- Universidad: León
- Fecha de lectura de la tesis: 09/02/2007
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- José Miguel Fernandez Fernandez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: d. Mcnelis paul
- joaquina Laffarga briones (vocal)
- José Muñóz pérez (vocal)
- De Andrés suárez Javier (vocal)