Tesis doctoral de Gloria Martín Rodríguez
El objetivo fundamental de este trabajo ha sido diseñar procedimientos útiles para modelar los comportamientos estacionales en series temporales económicas observadas con alta frecuencia, adaptados a las particularidades de este tipo de series, y, en particular, mostrar la utilidad de las funciones splines para recoger estas especificidades en el seno metodológico de los modelos estructurales. la primera parte del texto, con una ordenación más técnica, se dedica a exponer la metodología que será aplicada en la segunda parte, cuyo fin es ilustrar el potencial de la metodología propuesta. En primer lugar, se pone el énfasis en describir la racionalidad subyacente en los modelos estructurales, indicar la forma en la que podrían ser empleados y señalar aquellos aspectos en que su metodología difiere de enfoques alternativos. a continuación, se expone la representación más general en el espacio de los estados y se explica cómo se puede usar el filtro de kalman para estimar el valor de las denominadas variables de estado. Se muestra, entonces, que los modelos estructurales constituyen un caso particular de los modelos en el espacio de los estados. Por último, se indica el modo de obtener una estimación de los componentes de una serie temporal en cada uno de los instantes del tiempo a través del filtro de kalman. en segundo lugar, se exponen con detalle las características de las funciones splines en el ámbito del análisis de series temporales y, más concretamente, se describen los distintos procedimientos a través de los cuales estas funciones pueden, en el contexto de los modelos estructurales, utilizarse como herramienta adecuada para recoger fluctuaciones periódicas de naturaleza determinística y también estocástica. Y, en concreto, se presenta la adaptación de aquellos procedimientos que implican la optimización de alguna función relativa al error cometido en el ajuste sin necesidad de imponer que la func
Datos académicos de la tesis doctoral «Modelos estructurales y estacionalidad en series temporales económicas de alta frecuencia«
- Título de la tesis: Modelos estructurales y estacionalidad en series temporales económicas de alta frecuencia
- Autor: Gloria Martín Rodríguez
- Universidad: La laguna
- Fecha de lectura de la tesis: 13/12/2002
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Ginés Guirao Pérez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: rafael Herrerías plegezuelo
- jan Koopman siem (vocal)
- Miguel angel Fajardo caldera (vocal)
- Santiago Rodriguez feijoo (vocal)