Tesis doctoral de María Merino Maestre
En el trabajo se desarrollan los siguientes aspectos: en primer lugar, se persigue explicar el interés de la programación estocástica en general y su aplicación en el mundo financiero y económico en particular. para ello se describen los conceptos fundamentales, las tecnologías de modelización, los métodos de resolución y las múltiples aplicaciones de esta disciplina. en segundo lugar, en el campo de la modelización estocástica, se persigue generalizar conceptos definidos en los modelos lineales bietapa a los modelos multietapa mixtos 0-1, incorporar medidas de riesgo, así como contrastar la bondad de la solución estocástica propuesta frente a la determinista basada en el escenario promedio. en tercer lugar, en cuanto a las metodologías de resolución en optimización bajo incertidumbre, se diseña y se contrasta mediante la correspondiente experiencia computacional algoritmos de descomposición de modelos estocásticos mixtos 0-1, tanto para el caso bietápico como multietápico, todos ellos de grandes dimensiones. por último, se describen, modelizan y resuelven de forma eficiente dos aplicaciones en el ámbito financiero. La primera consiste en la estructuración de una cartera de títulos con garantía hipotecaria bajo incertidumbre y la segunda trata la gestión de una cartera de activos y pasivos de renta fija bajo incertidumbre.
Datos académicos de la tesis doctoral «Algoritmos de descomposición para modelos estocásticos multietapa mixtos 0-1«
- Título de la tesis: Algoritmos de descomposición para modelos estocásticos multietapa mixtos 0-1
- Autor: María Merino Maestre
- Universidad: País vasco/euskal herriko unibertsitatea
- Fecha de lectura de la tesis: 01/07/2005
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Garín Martín María Araceli
- Tribunal
- Presidente del tribunal: De la cal aguado Jesús
- Antonio Alonso ayuso (vocal)
- Elena Fernández aréizaga (vocal)
- Fernando Tusell palmer (vocal)