Tesis doctoral de Ramón Ardanuy Albajar
Se recopila clasifica y critica la bibliografia principal sobre control optimo. En el capitulo dos se recogen algunos de los aspectos mas interesantes de la teoria del control estocastico dando algunos teoremas de existencia y unicidad de soluciones optimales se extienden algunos resultados de fleming y rishel para el caso en que las restricciones sobre el control son dinamicas. El capitulo 3 esta dedicado al estudio de los juegos diferenciales estocasticos formulando un principio de separacion para el juego lineal-cuadratico de suma cero en este mismo capitulo se plantea una extension del modelo economico de stoleu al caso estocastico. El capitulo 4 esta dedicado a dar una extension del concepto de integral estocastica de linea en el sentido de gihman-skordiod en el caso de espacios de banach y hilbert reales o complejos
Datos académicos de la tesis doctoral «Cuestiones notables en la teoria del control estocastico optimo.«
- Título de la tesis: Cuestiones notables en la teoria del control estocastico optimo.
- Autor: Ramón Ardanuy Albajar
- Universidad: Zaragoza
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1977
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Francisco Jose Cano Sevilla
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Francisco Jose Cano Sevilla
- Yañez De Diego Ildefonso (vocal)
- Sixto Rios Garcia (vocal)
- Rafael Infante Macías (vocal)