Tesis doctoral de Angeles Saavedra Gonzalez
La tesis aborda el problema de la estimación de la función de densidad mediante la aplicacuón de tecnicas no paramétricas, pero en un contexto paramétrico. en primer lugar, se presenta un nuevo estimador de la densidad marginal de procesos ma(1) y se estudian algunas de sus propiedades, obteniéndose expresiones exactas de los criterios de error para la distribución normal y realizándose simulaciones para otras densidades de interés. posteriormente, se generaliza el estimador de la densidad a procesos ma(q), con las restricciones a las que la complejidad del propio modelo obliga, y se incluyen los estudios de la selección bootstrap del parámetro de ventana. finalmente, se investiga la efectividad del método a través de simulaciones así como del analisis de datos reales.
Datos académicos de la tesis doctoral «Estudio de un nuevo estimador no parametrico de la funcion de densidad marginal de procesos de medidas moviles.«
- Título de la tesis: Estudio de un nuevo estimador no parametrico de la funcion de densidad marginal de procesos de medidas moviles.
- Autor: Angeles Saavedra Gonzalez
- Universidad: Oviedo
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1998
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Ricardo Cao Abad
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Gil álvarez Pedro ángel
- Wenceslao González Manteiga (vocal)
- Antonio Cuevas González (vocal)
- Quintela Del Rio Alejandro (vocal)