Tesis doctoral de Santiago Leguey Galan
Sobre la base de los trabajos de ito, se analizan en este trabajo los procedimientos utilizados para valorar opciones financieras. Se obtiene el valor teorico de contratos de opciones, partiendo de una evolucion continua de los activos, y bajo distintas hipotesis sobre el comportamiento de la variables de las que depende la opcion. finalmente, planteamos una generalizacion del concepto de opcion que denominamos opcion de eleccion multiple, se analiza este nuevo instrumento, y se aplica para obtener un algoritmo de aproximacion al valor de una opcion de venta americana.
Datos académicos de la tesis doctoral «Las bases estocasticas de la modelizacion financiera.«
- Título de la tesis: Las bases estocasticas de la modelizacion financiera.
- Autor: Santiago Leguey Galan
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1995
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Eugenio Prieto Perez
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Pilar Ibarrola Muñoz
- Máximo Borrell Vidal (vocal)
- Martin-guzman Concejo M. Pilar (vocal)
- Prosper Lamothe Fernández (vocal)