Tesis doctoral de Santos Martín M. Teresa
Dado un proceso de wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de ornstein-uhlenbeck (o-u) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de ití´ para estos procesos determinamos: * propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice holder en sentidos muestral y media cuadrática. * distribución conjunta del proceso vectorial. * condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del proceso ou en términos de una martingala local. * condiciones para que el proceso sea estacionario. * condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite. * condiciones suficientes para que la medida sea light. * desarrollo ortogonal de karhuman-loeve.
Datos académicos de la tesis doctoral «Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo«
- Título de la tesis: Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo
- Autor: Santos Martín M. Teresa
- Universidad: Salamanca
- Fecha de lectura de la tesis: 30/09/2002
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Villarroel Rodríguez Francisco Javier
- Tribunal
- Presidente del tribunal: domingo Morales gonzalez
- Rodríguez díaz Juan Manuel (vocal)
- Francisco José Cano sevilla (vocal)
- Jesús Vigo aguiar (vocal)