Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo

Tesis doctoral de Santos Martín M. Teresa

Dado un proceso de wiener sobre un espacio de probabilidad completo, estudiamos procesos estocásticos de ornstein-uhlenbeck (o-u) generalizados, es decir, soluciones de la ecuación de ití´ para estos procesos determinamos: * propiedades de continuidad y diferenciabilidad e índice holder en sentidos muestral y media cuadrática. * distribución conjunta del proceso vectorial. * condiciones suficientes y necesarias de representabilidad del proceso ou en términos de una martingala local. * condiciones para que el proceso sea estacionario. * condiciones suficientes de existencia de distribuciones límite. * condiciones suficientes para que la medida sea light. * desarrollo ortogonal de karhuman-loeve.

 

Datos académicos de la tesis doctoral «Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo«

  • Título de la tesis:  Procesos integrados de ornstein-uhlenbeck dependientes del tiempo
  • Autor:  Santos Martín M. Teresa
  • Universidad:  Salamanca
  • Fecha de lectura de la tesis:  30/09/2002

 

Dirección y tribunal

  • Director de la tesis
    • Villarroel Rodríguez Francisco Javier
  • Tribunal
    • Presidente del tribunal: domingo Morales gonzalez
    • Rodríguez díaz Juan Manuel (vocal)
    • Francisco José Cano sevilla (vocal)
    • Jesús Vigo aguiar (vocal)

 

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