Tesis doctoral de Andrés Alonso Fernández
Se proponen nuevos métodos de remuestreo relacionados con las técnicas de observaciones omitidas en el contexto de series temporales. Se presenta una modificación al jackknife y al bootstrap por bloques móviles basada en las técnicas de estimación de observaciones omitidas. Se demuestra la consistencia de los estimadores de la varianza y de la distribución muestral para la media muestral. se construyen intervalos de predicción y de interpolación basados en el sieve bootstrap. Se demuestra la consistencia de los estimadores de la distribución de una observación x condicional a la muestra observada x. Se realiza un estudio de monte carlo que ilustra el comportamiento en muestras finitas de los intervalos de predicción propuestos. se proponen dos maneras de introducir la incertidumbre del modelo en los intervalos sieve bootstrap de predicción. Se ilustra mediante en estudio de monte carlo que los intervalos de predicción propuestos tienen una cobertura más próxima a la cobertura nominal que los intervalos de predicción que no incluyen la incertidumbre del modelo.
Datos académicos de la tesis doctoral «Técnicas de remuestreo y datos omitidos en series temporales«
- Título de la tesis: Técnicas de remuestreo y datos omitidos en series temporales
- Autor: Andrés Alonso Fernández
- Universidad: Carlos III de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 28/06/2001
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Daniel Peña Sánchez De Rivera
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Santiago Velilla cerdán
- wenceslao González manteiga (vocal)
- Antonio Cuevas gonzález (vocal)
- Delicado useros pedro f. (vocal)