Tesis doctoral de Francisco Fernandez Garcia
En esta tesis doctoral despues de hacer una introduccion resumen de su contenidoen el capitulo 1 y una exposicion abreviada de la evolucion historica de los modelos de equilibrio de activos financieros clasicos de sharpe lintner y mossin y sus aplicaciones en el capitulo 2 se describe formula resuelve y aplica un modelo de equilibrio de activos financieros intertemporal dinamico (m.E.D.A.F.L.D.) De control aleatorio optimo para la seleccion de carteras de activos en mercados en equilibrio lo cual constituye una generalizacion del modelo de merton. R.C. Para economias financieras mas amplias. Posteriormente enel capitulo 4 se contrasta mediante el metodo de maxima verosimilitud-log por ser dinamico a diferencia de los metodos anteriores que utilizaban la correlacion. Finalmente se exponen las conclusiones y sugerencias para investigaciones futuras.
Datos académicos de la tesis doctoral «Un modelo de equilibrio de activos financieros intertemporal dinamico.«
- Título de la tesis: Un modelo de equilibrio de activos financieros intertemporal dinamico.
- Autor: Francisco Fernandez Garcia
- Universidad: Valladolid
- Fecha de lectura de la tesis: 01/01/1984
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Julio Garcia Villalon
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Antonio Fernandez Troconiz
- Rafael Ramos Cervero (vocal)
- Julio Garcia Villalon (vocal)
- Josefa Eugenia Fernandez Arufe (vocal)