Tesis doctoral de Diego Jose Bodas Sagi
Los indicadores técnicos bursátiles (its) constituyen uno de los instrumentos más usados para predecir los cambios de tendencia en el mercado bursátil y obtener así una recomendación de acción (comprar / vender / mantener). Una de las principales dif icultades en su empleo es la selección de los parámetros de configuración, existen valores tradicionalmente empleados que, como se demuestra en el presente trabajo, no tienen por qué ser los más adecuados en determinados momentos. Por ello, se propon e el empleo de algoritmos evolutivos multi-objetivos para buscar los mejores parámetros en cada momento. A diferencias que en otros enfoques, aquí se insiste en que no se puede obtener una solución válida e inmutable para todo tipo de mercados y/o pe riodos temporales. Se proponen diferentes objetivos para el proceso de optimización, objetivos que van desde la maximización de beneficios a la reducción del riesgo o del número de operaciones. Los resultados obtenidos en la fase de experimentación m ejoran los resultados de trabajos anteriores en el área.
Datos académicos de la tesis doctoral «Una técnica para la optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles mediante algoritmos evolutivos multi-objetivo«
- Título de la tesis: Una técnica para la optimización de los parámetros de indicadores técnicos bursátiles mediante algoritmos evolutivos multi-objetivo
- Autor: Diego Jose Bodas Sagi
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 20/09/2012
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Pablo Fernández Blanco
- Tribunal
- Presidente del tribunal: mercedes Elices lópez
- Francisco Fernández de vega (vocal)
- Antonio José Fernández leiva (vocal)
- abraham Duarte muñoz (vocal)