El cvar en la administración de carteras de renta fija

Tesis doctoral de Martin Mato Miguel Angel

En los últimos años la afluencia de nuevas medidas ponen en entredicho la validez de las medidas clásicas de gestión e inmunización de carteras de instrumentos de renta fija. A raíz de ello surge la pregunta: ¿cuál es la relación existente entre las medidas de gestión clásica (duración de macaulay, convexidad y dispersión..) Y las medidas modernas (como el var y cvar) en la formación de una cartera óptima de inversión? como objetivo principal de la tesis se tratará de demostrar las ventajas de unos métodos tradicionales y los métodos modernos de gestión de riesgos aplicados en la administración de carteras de renta fija. Los instrumentos de renta fija tiene comportamientos muy diferentes a los de renta variablo y sus variables exógenas actúan de diferente modo, por lo que se tratará de demostrar que el cvar es una medida que ofrece mayores posibilidades a la hora de optimizar una cartera.

 

Datos académicos de la tesis doctoral «El cvar en la administración de carteras de renta fija«

  • Título de la tesis:  El cvar en la administración de carteras de renta fija
  • Autor:  Martin Mato Miguel Angel
  • Universidad:  Nacional de educación a distancia
  • Fecha de lectura de la tesis:  15/06/2004

 

Dirección y tribunal

  • Director de la tesis
    • Santiago Garrido Buj
  • Tribunal
    • Presidente del tribunal: eduardo Perez gorostegui
    • Juan Manuel Mascareñas perez iñigo (vocal)
    • prosper Lamothe fernández (vocal)
    • alejandro Balbas de la corte (vocal)

 

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