Tesis doctoral de Martin Mato Miguel Angel
En los últimos años la afluencia de nuevas medidas ponen en entredicho la validez de las medidas clásicas de gestión e inmunización de carteras de instrumentos de renta fija. A raíz de ello surge la pregunta: ¿cuál es la relación existente entre las medidas de gestión clásica (duración de macaulay, convexidad y dispersión..) Y las medidas modernas (como el var y cvar) en la formación de una cartera óptima de inversión? como objetivo principal de la tesis se tratará de demostrar las ventajas de unos métodos tradicionales y los métodos modernos de gestión de riesgos aplicados en la administración de carteras de renta fija. Los instrumentos de renta fija tiene comportamientos muy diferentes a los de renta variablo y sus variables exógenas actúan de diferente modo, por lo que se tratará de demostrar que el cvar es una medida que ofrece mayores posibilidades a la hora de optimizar una cartera.
Datos académicos de la tesis doctoral «El cvar en la administración de carteras de renta fija«
- Título de la tesis: El cvar en la administración de carteras de renta fija
- Autor: Martin Mato Miguel Angel
- Universidad: Nacional de educación a distancia
- Fecha de lectura de la tesis: 15/06/2004
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Santiago Garrido Buj
- Tribunal
- Presidente del tribunal: eduardo Perez gorostegui
- Juan Manuel Mascareñas perez iñigo (vocal)
- prosper Lamothe fernández (vocal)
- alejandro Balbas de la corte (vocal)