Tesis doctoral de Oscar Carchano Alcina
La presente tesis se ha centrado en el estudio de algunos de los temas más importantes relacionados con los contratos de futuros sobre índices bursátiles. Este estudio ha sido dividido en cuatro capítulos, cada uno de los cuales analiza respectivamente: (i) la relevancia de la fecha de rollover a la hora de construir las series continuas de futuros sobre índices bursátiles; (ii) la existencia de anomalías de calendario en los mercados de futuros sobre índices bursátiles; (iii) la estimación del value-at-risk a un día vista en los futuros sobre índices bursátiles; y finalmente, (iv) la relación entre la volatilidad y el número de posiciones abiertas y cerradas a lo largo del día en los mercados de futuros sobre índices bursátiles.
Datos académicos de la tesis doctoral «Essays on stock index futures«
- Título de la tesis: Essays on stock index futures
- Autor: Oscar Carchano Alcina
- Universidad: Universitat de valéncia (estudi general)
- Fecha de lectura de la tesis: 21/07/2011
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Angel Pardo Tornero
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Francisco Climent diranzo
- young Shin kim (vocal)
- vicente Arago manzana (vocal)
- pilar Corredor casado (vocal)