Tesis doctoral de Natividad Rodríguez Masero
En este trabajo estudiamos las opciones sobre futuros sobre tipos de interés, centrándonos en los modelos de valoración aplicados son; en el campo continuo el modelo de black (196) para opciones sobre futuros, en el campo discreto el modelo binomial, modelo trinomial y su generalización el modelo multinomial todos aplicados para opciones sobre futuros sobre tipos de interés.
Datos académicos de la tesis doctoral «Opciones sobre instrumentos de renta fija«
- Título de la tesis: Opciones sobre instrumentos de renta fija
- Autor: Natividad Rodríguez Masero
- Universidad: Sevilla
- Fecha de lectura de la tesis: 09/06/2003
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Vazquez Cueto M. Jose
- Tribunal
- Presidente del tribunal: jose Valles ferrer
- flor María Guerrero casas (vocal)
- Francisco Carrasco fenech (vocal)
- Oliver alfonso m. dolores (vocal)