Tesis doctoral de Konstantin Kholodilin
El objetivo de la tesis es el análisis de las fluctuaciones cíclicas, en particular de los puntos de giro del ciclo económico. La herramienta principal es el modelo de factor dinámico (lineal, así como con «marckov switchino») que permite captar dos características cienciales del ciclo económico: el movimiento común y la asimetría. utilizando esta técnica logramos detectar y predicir los puntos de giro. capítulo 1 de la tesis esta dedicado a la discusión de la literatura teóretica sobre el tema. en el capítulo 2, introducimos un modelo bifactorial con un factor común avanzando y otro coincidente. el uso del primero, permite mejorar la predicción de los puntos de giro del segundo, gracias a la información adicional contenida en el factor avanzado. en el capítulo 3, consideramos las extensiones del modelo de factor dinámico, cuyo objetivo es resolver algunos problemas de datos, tales cómo los cambios estructurales y la disponibilidad de datos solamente con diferente frecuencia de observación (mensuales y trimestrales). en el capítulo 5, tiramos las conclusiones. La tesis muestra que el modelo de factor dinámico es una herramienta muy util y flexible para el análisis del ciclo económico.
Datos académicos de la tesis doctoral «Dynamic factor analysis as a methodology of business cycle research«
- Título de la tesis: Dynamic factor analysis as a methodology of business cycle research
- Autor: Konstantin Kholodilin
- Universidad: Autónoma de barcelona
- Fecha de lectura de la tesis: 23/04/2003
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Michael Creel
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Antonio García ferrer
- frederic Utzet civit (vocal)
- gabriel Pérez quirós (vocal)
- laura Mayoral santamaría (vocal)