Tesis doctoral de José Manuel Raposo Santos
Null la presente investigación tiene como objetivo estimar un modelo de calificación para pequeñas y medianas empresas que satisfagan las exigencias de los reguladores impuestas por el nuevo acuerdo de capital de basilea, a efectos de valorar la solvencia ante el riesgo de crédito. Es decir, la hipótesis a contrastar consiste en demostrar que la obtención de un modelo estadístico multivariante permite calificar a las pequeñas y medianas empresas según grado de solvencia para evaluar su exposición al riesgo de crédito. la investigación se estructura en dos partes teóricas y una tercera de aplicación empírica real. En la primera parte se destaca la importancia de la supervisión bancaria y de la estabilidad del sistema financiero, comentando las p rincipales alteraciones o incidencias que en dicha estabilidad se han presentado- crisis bancarias y últimas turbulencias financieras-, se describe el proceso de gestación del nuevo acuerdo de capital de basilea y vicisitudes por las que ha pasado l a evolución de la normativa aplicable a la industria bancaria, y, se presenta una recopilación esquemática de setenta investigaciones (nacionales y extranjeras) realizadas. la segunda parte se dedica al riesgo de crédito y su gestión global. Conside ra el autor que su lectura puede ser de gran utilidad tanto para los analistas de riesgos ¿como recordatorio- como para las personas que están iniciando su actividad laboral en la industria bancaria o lectores interesados. la parte tercera recoge la investigación empírica realizada para la obtención del modelo calificación de pequeñas y medianas empresas: metodología seguida, fuentes de información, tratamiento estadístico, obtención del modelo de calificación y su aplicación que permite estab lecer nueve niveles o tipologías de riesgo. Análisis de resultados por sectores de actividad, tamaño de las empresas y períodos específicos, fiabilidad y verificación del modelo, junto con las principales conclusiones y limitaciones observadas comp letan la exposición.
Datos académicos de la tesis doctoral «El nuevo acuerdo de capital de basilea. estimación de un modelo de calificación de pequeñas y medianas empresas para evaluar el riesgo de crédito.«
- Título de la tesis: El nuevo acuerdo de capital de basilea. estimación de un modelo de calificación de pequeñas y medianas empresas para evaluar el riesgo de crédito.
- Autor: José Manuel Raposo Santos
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 11/03/2009
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Juan Manuel Mascareñas Perez Iñigo
- Tribunal
- Presidente del tribunal: prosper Lamothe fernández
- (vocal)
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