Tesis doctoral de Cintas Del Río Rosario
La tesis plantea y resuelve el problema de adaptar y crear modelos basados, en funciones cópulas, tanto estáticos como dinámico, capaces de capturar rasgos relevantes de series financiares bivariantes, con el fin de ser útiles en el control y valoración de riesgos potenciales de mercados financieros. Se aplican estos modelos a analizar el comportamiento de pérdidas conjuntas de los índices financieros dow jones e ibex35, reflejado en las colas inferiores de la distribución bivariante. Los resultados son relevantes tanto desde el punto de vista teórico como práctico.
Datos académicos de la tesis doctoral «Teoría de cópulas y control de riesgo financiero«
- Título de la tesis: Teoría de cópulas y control de riesgo financiero
- Autor: Cintas Del Río Rosario
- Universidad: Complutense de Madrid
- Fecha de lectura de la tesis: 14/03/2007
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Vicente Quesada Paloma
- Tribunal
- Presidente del tribunal: Francisco jose Cano sevilla
- Rafael Infante macías (vocal)
- alfonso García pérez (vocal)
- ramón Ardanuy albajar (vocal)