Tesis doctoral de David Howden
Esta tesis doctoral ha sido escrito con el objetivo de cuestionar gran parte de las interpretaciones teóricas que hasta ahora han preponderado en el ámbito del mundo financiero. El primer volumen incorpora la critica teórica que es preciso elaborar antes de presentar nuestra nueva teoría sobre la valoración de los activos financieros. La critica enfoque en dos teorías especificas = el «efficient markets hypothesis» y el «capital asset pricing model». En el segundo parte he intentado construir una nueva teoría de valoración de los activos basada en un análisis microeconómicos más riguroso
Datos académicos de la tesis doctoral «Financial asset pricing under knightian uncertainty«
- Título de la tesis: Financial asset pricing under knightian uncertainty
- Autor: David Howden
- Universidad: Rey juan carlos
- Fecha de lectura de la tesis: 07/04/2010
Dirección y tribunal
- Director de la tesis
- Jesús Huerta De Soto Ballester
- Tribunal
- Presidente del tribunal: león María Gómez rivas
- José Juan Franch meneu (vocal)
- María Blanco gonzalez (vocal)
- césar Martínez meseguer (vocal)